Sistemas automaticos

Empieza a haber una corriente de inversores que han decidido aplicar la tecnología para aprovecharse de esa ventaja, y analizando el comportamiento histórico de los mercados, diseñan estrategias ganadoras.

Especulación en productos derivados utilizando sistemas automáticos de trading:

Al diseñar un sistema de trading, no tratamos de predecir el comportamiento del mercado, sino que tratamos de programar reglas para reaccionar ante los movimientos de precios.

Estas reglas generalmente se traducen en la realización de un número similar de entradas ganadoras y perdedoras en los mercados, pero cortando rápidamente las pérdidas en caso de la operaciones perdedoras, y dejando correr los beneficios de una forma inteligente y sistematizada en caso de las operaciones ganadoras. Debido a esta sencilla conclusión, sin necesidad de tener la ventaja de saber predecir los precios (algo prácticamente imposible de hacer de forma consistente), es posible jugar con ventaja en los mercados de derivados.

Un sistema automático de trading es simplemente un conjunto de reglas matemáticas que, aplicadas a una serie histórica de datos (los precios de un determinado subyacente,  mercado ó acción) permiten generar señales de compra/venta sobre dicho subyacente.

Estamos convencidos de que la manera más inteligente y con más posibilidades de éxito para ganar en los mercados de derivados es mediante la utilización de sistemas automáticos de trading. Tenemos una amplia experiencia en los mercados financieros, y hemos visto a muchos traders morir en el intento. Es muy difícil enfrentarse a los mercados financieros  y no caer en sus trampas, movimientos inverosímiles, aceleraciones y deceleraciones. La cabezonería, la indisciplina, la lentitud de una persona en la toma de decisiones frías y rápidas suele conducir irremisiblemente a pérdidas. Esto no quiere decir que existan buenos traders, que sí que existen, pero desgraciadamente no suele ser habitual encontrarlos entre inversores individuales. Los traders ganadores, además de tener un don especial, suelen estar respaldados por grandes capitales.

Sin embargo,  los Sistemas Automáticos de Trading no cuentan con ese handicap, son fríos, inflexibles, calculadores, pueden estar analizando el mercado de forma permanente, no sólo un mercado sino múltiples mercados, y ejecutando sistemáticamente órdenes generadas por reglas que previamente hemos comprobado que han funcionado en el pasado, es decir, que son estrategias de inversión ganadoras.

Puestos a enfrentarnos a un mercado tan complicado como es el mercado de futuros, pero por otra parte tan atractivo gracias a las increíbles revalorizaciones que se pueden obtener, creemos que lo más inteligente es utilizar estrategias probadas, analizadas sobre bases de datos históricas, analizadas en períodos de mercado de alta y baja volatilidad, y que hayan obtenido beneficios de forma consistente. ¿No es más inteligente esta aproximación al mercado que lanzarse a la aventura?

Pero, ¿qué ventajas le reportará el uso de sistemas automáticos de trading?

• Objetividad

Soluciona un problema grave en la mayoría de operadores que, al estar viendo precios y gráficos durante todo el día, dudan en muchas ocasiones de las órdenes que genera el sistema y, al no ejecutarlas cuando son indicadas, acaban ganando menos que el sistema o incluso perdiendo.

• Reducción del Slippages ó deslizamientos de precios en los sistemas de trading

Los sistemas de trading están hospedados en servidores del Broker de bolsa Interdin , que disponen de línea directa con los mercados (actualmente MEFF y EUREX). En cuanto el sistema genera la señal, la orden es enviada al mercado en centésimas de segundo. No más llamadas a un broker que comunica, o problemas con el acceso a Internet. No más diferencias enormes con respecto a lo ganado por el sistema, debido a la lentitud del procedimiento de entrada de órdenes.

• Diversificación de la inversión mediante los sistemas de trading

A nuestras máquinas les cuesta lo mismo automatizar un sistema y ejecutar con volumen 5, que ejecutar 5 sistemas distintos de forma individual.

Bienvenido a la diversificación. La preocupación ya no es encontrar el sistema perfecto y arriesgar todo a unas mismas reglas. Mejor invertir en múltiples sistemas, que todos hayan sido ganadores en el pasado, pero que hayan obtenido sus beneficios mediante la aplicación de reglas distintas y en diferentes períodos de tiempo.

• Aprovechamiento del tiempo mediante los sistemas de trading

Gracias a la tecnología de Interdin, no es necesario estar todo el día delante de la pantalla, sufriendo el mercado, y no pudiendo aprovecharlo para hacer otras cosas. Ese tiempo es una rentabilidad añadida a la inversión. Y además, créanos, si se trata de ejecutar, las máquinas lo harán mejor y más rápido que Vd.

• Eficiencia en el trading

No más errores absurdos por teclear mal una orden con las prisas, o por decir mal una orden al broker. No más fallos en el acceso a Internet, en la aplicación de gráficos, o en el ordenador personal.

Por los servidores de Interdin pasan miles de transacciones al día, que dispone de los mejores medios técnicos para poder soportarlo, con las mejores garantías de seguridad y precisión. Deje sus sistemas en manos de sus máquinas, y conseguirá  que sus sistemas ejecuten sus operaciones de la forma más eficiente.

A la hora de seleccionar el sistema automático de trading (o sistemas) con los que debemos operar en nuestra cuenta, debemos de tener en cuenta lo siguiente:

Operando con una cartera de sistemas automáticos de trading, la posición abierta de la cuenta se mueve como un acordeón:

1. Si el mercado está en tendencia alcista, lo más probable es que todos los sistemas estén comprados.
2. Si está en tendencia bajista, lo más probable es que todos los sistemas estén vendidos.
3. Pero si la tendencia no está clara, lo más probable es que unos sistemas estén en posición contraria a los otros y, por tanto, la cuenta estaría con una posición neta abierta de muy bajo riesgo hasta que la tendencia se defina y los sistemas reaccionen en la dirección de la misma.

Por ello, siempre que sea posible, será recomendable operar con una cartera de sistemas automáticos de trading correctamente diversificada, con sistemas cuyas ganancias estén poco correlacionadas, que permitan suavizar los riesgos cuando la textura de mercado no sea favorable y que ofrezca mayor potencial de ganancias en momentos propicios.

Gracias a nuestras herramientas, usted puede definir, con nuestra ayuda si lo estima necesario, la cartera de sistemas que mejor se adecue a su perfil de inversor, tanto por el nivel de inversión con el que desea operar como por los niveles de riesgo que quiere asumir.

A título de ejemplo le mostramos varias combinaciones de sistemas cuyo comportamiento en los últimos meses está siendo interesante:

Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Autotradingbot, empresa líder en el desarrollo de sistemas automáticos de trading, le podemos mostrar la siguiente información, con acceso a un amplio catálogo de sistemas automáticos de trading.

Puede acceder directamente a las fichas técnicas de cada sistema, desde las que podrá disponer, de un solo vistazo, de la siguiente información:

• Explicación técnica del sistema, con un breve comentario técnico sobre la filosofía del sistema.
• Ficheros de descarga de los sistemas  para Visual Chart 4.
• Fichas estadísticas, con abundante información debidamente estructurada por años, meses, etc...
• Gráfico de la evolución de resultados del sistema.
• Tablas de rentabilidades mensuales, tanto en valores absolutos como en relativos (porcentuales).
• Matriz de correlaciones (solamente se muestra en las fichas de combinaciones de sistemas).

Esperamos que toda esta información sea de su utilidad. En caso de dudas, consúltenos, estamos para ayudarle.